Eviews

Bu kılavuz “A Guide to Using EViews with Using Econometrics: A Practical Guide” temel alınarak hazırlanmıştır.

1. Bölüm: Giriş

  1. Kılavuzun Amacı
  2. EViews Yardım
  3. EViews Temelleri ve Nesneleri
  4. EViews’ta Matematiksel İfadeler

2. Bölüm: Regresyon Analizi

  1. Basit bir Regresyon Analizi
  2.  EViews Çalışma Dosyası Oluşturma
  3.  EViews Çalışma Dosyasına Veri Girme
  4.  EViews’ta Grup Oluşturma
  5.  EViews’ta Grafik Çizme
  6.  EViews’ta Yeni Değişken Oluşturma
  7. Alıştırma

3. Bölüm: En Küçük Kareler

  1. Kilo/Boy Örneği için Basit bir Regresyon
  2. EViews Denklem Penceresinin İçeriği
  3. Biftek Talebi Örneği için Çalışma Dosyası Oluşturma
  4. Beef 2.xls İsimli Çalışma Sayfasından Veri Aktarma
  5. Biftek Talebi için EViews ile Çok Değişkenli Regresyon Tahmini
  6. Alıştırma

4. Bölüm: Regresyon Analizini Kullanmayı Öğrenme

  1. Bir Grup Değişkenin Çalışma Sayfası Görüntüsünü Görüntüleme
  2. Bir Grup Değişkenin Tanımlayıcı İstatistiklerini Görüntüleme
  3. Bir Grup İçerisindeki Tüm Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayılarını Görüntüleme
  4. Woody’s Restaurants Örneği için Basit Regresyon Tahmini
  5. Sonuçların Belgelenmesi
  6. Gözlenen Değerler, Tahmin Edilen Değerler, Artık Değerleri ve Artıkların Grafiğinin Gösterimi

5. Bölüm: Temel İstatistikler ve Hipotez Testi

  1. EKK Tahmininden t-değerinin Görüntülenmesi
  2. Kritik t-değerlerinin Hesaplanması ve Karar Kuralının Oluşturulması
  3. Güven Aralıklarının Hesaplanması
  4. Basit Korelasyon Katsayısı Üzerine t-testi Uygulanması
  5. Model Anlamlılığı için F-testi Uygulanması

6. Bölüm: Çoklu Bağıntı

  1. Tam Çoklu Bağıntı
  2. Basit Korelasyon Katsayıları İle Çoklu Bağıntı Tespiti
  3. Varyans Şişirme Çarpanı (VIF) Hesaplanması
  4. Çoklu Bağımlı Değişkenlerin Dönüştürülmesi

7. Bölüm: Ardışık Bağımlılık

  1. Regresyon Modelinden Artık Serileri Oluşturma
  2. Ardışık Bağımlılık Tespiti İçin Artıkların Grafiğini Çizme
  3. Regresyonu Kullanarak Birinci Sıra Ardışık Bağımlılık Katsayısını Tahmin Etme
  4. Eviews Çıktısında Durbin-Watson d İstatistiğinin Görüntülenmesi
  5. AR(1) Metoduyla Genelleştirilmiş EKK
  6. Cochrane-Orcutt Metoduyla Genelleştirilmiş EKK

8. Bölüm: Değişen Varyans

  1. Değişen Varyans Tespiti için Grafik Çizme
  2. Değişen Varyans Testi: Park Testi
  3. Değişen Varyans Testi: White Testi
  4. Değişen Varyans Probleminin Çözümü: Ağırlıklandırılmış EKK
  5. Değişen Varyans Probleminin Çözümü: Düzeltilmiş Standart Hatalar
  6. Değişen Varyans Probleminin Çözümü: Değişkenlerin Tekrar Tanımlanması

9. Bölüm: Model Kurma: Bağımsız Değişken Seçimi

  1. EKK Modeline Değişken Ekleme veya Modelden Değişken Çıkarma
  2. EKK Modelinde Gecikmeli Değişkenler
  3. MWD Testi
  4. Ölçme Hatası
  5. Ölçü Birimi Değişimi
  6. Ek: İlave Belirleme Kriteri
  7. Ramsey Model Kurma Hata Testi (RESET)
  8. Ramsey Model Kurma Hata Testi (RESET) (EViews)
  9. Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Schwarz Kriteri (SC) (EViews)
  10. Alıştırma

10. Bölüm: Model Kurma: Fonksiyonel Form Seçimi

  1. Fonksiyonel Form için Eviews Tablosu

  2. EViews’ta “Quasi \[R^2\]” Hesaplanması

  3. EViews’ta Doğrusal ve Log-Lin Modeller İçin “Quasi \[R^2\]” Hesaplanması

  4. EViews’ta Katsayı Kısıt Testleri

  5. Chow Yapısal Kırılma Testi

  6. Bölüm: Eşanlı Denklem Sistemleri

  1. Eşanlı Denklem Sistemleri
  2. Ayırt Etme Problemi
  3. Sıra Koşulu
  4. Rank Koşulu
  5. Hausman Testi
  6. Dolaylı EnKüçük Kareler (DEKK)
  7. İçsel Bağıntı Sorunu
  8. Değişen Varyans Sorunu
  9. Tanımlama Hatası
  10. İki Aşamalı En Küçük Kareler (IAEKK)
  11. İçsel Bağıntı Sorunu
  12. Değişen Varyans Sorunu
  13. Tanımlama Hatası
  14. Üç Aşamalı En Küçük Kareler (UAEKK)
  15. Klein’s Model I
  16. Değişkenler ve Denklemler
  17. Yapısal Form ve İndirgenmiş Form
  18. Sıra ve Rank Koşulu
  19. EViews Tahminleri
  20. En Küçük Kareler (EKK)
  21. EKK_CS
  22. EKK_I
  23. EKK_WP
  24. İndirgenmiş Form
  25. İki Aşamalı En Küçük Kareler (IAEKK)
  26. IAEKK_CS
  27. IAEKK_I
  28. IAEKK_WP
  29. İçsel Bağıntı Testleri
  30. Durbin Watson Testi
  31. Breusch-Godfrey LM Testi
  32. Değişen Varyans Testleri
  33. White Testi
  34. Pesaran-Taylor Testi
  35. ARCH LM Testi
  36. Tanımlama Hatası Testi
  37. RESET Testi
  38. Üç Aşamalı En Küçük Kareler (UAEKK)
  39. Tam Bilgi Maksimum Olabilirlik (TBMO)

11. Bölüm: Eşanlı Denklem Sistemleri (Ek)

  1. Yapısal Denklemleri Kullanarak Vergiler ve Net İhracatın Zaman Serilerini Oluşturma

  2. EKK ile CO Tahmini

  3. EViews TSLS Metodu ile İki Aşamalı EKK Regresyon Tahmini

  4. İki Ayrı Aşamada EKK ile İki Aşamalı EKK Regresyon Tahmini

  5. EKK, TSLS ve İki Ayrı Aşamalı EKK Tahminlerinin Karşılaştırılması

  6. Ayırt Etme Sorunu ve Sıra Koşulu

  7. “Fulton Fish Market” Örneği (İngilizce)

  8. A Simultaneous Equation Model for World Crude Oil and Natural Gas Markets - IMF Working Papers 05/32

  9. Klein’s Model Tahmin Sonuçları

  10. Bölüm: Diğer Notlar

  1. Gujarati Otokorelasyon-(Bu dosya kısmen düzensiz olduğundan bazı hatalar bulunabilir)
  2. Değişen Varyans Ek
  3. Endeks Sayıları